>Win95ではSSEサポートされていな
>いのに setPIII_round()が呼び出され、そこで例外となっている

というか話は逆でしてOSのSSEサポート可否のチェックに
setPIII_round()を呼び出し例外が出たらフックすることで
SSEサポートの判定を行っているんです。
コンソール上では正常にとれるんですがdllのほうだと例外を
フック出来ない(?)みたいで。私はmingw使ってないのでこれ
以上はなんとも。
engine/i386/cpu.cの88行参照